(Внимание владельцам Xbox 360
Если у вас уже был оффлайн профиль, вы на нём какое-то время играли и теперь решили выйти в Лайв, то делать вы это должны исключительно из настроек профиля. Т.е. на любой закладке дэшборда (меню приставки) надо выбрать свой профиль, и там уже выбрать пункт "Подключиться к Лайв". В ином случае у вас создастся второй профиль на приставке, который будет онлайн, но без ваших сейвов и ачивментов, а тот профиль так и останется оффлайновым. Я напомню, что сейвы и ачивменты нельзя переносить с профиля на профиль. Они жёстко привязаны к тому профилю, на котором были заработаны.)

Подключить консоль к интернету можно несколькими способами - напрямую (просто воткнув сетевой шнур от провайдера в консоль), с помощью роутера или ADSL модема в котором есть функция роутера или через компьютер.
1. Напрямую. Если у вас от провайдера в квартиру проведён сетевой провод и на компьютере вы ничего не запускаете чтобы выйти в инет, т.е. включаете комп и инет уже есть - то скорее всего вас идентифицируют в сети по МАС адресу. (Не исключено что ещё должна быть специально настроена сетевая карта, но это вряд ли). В этом случае если у вас PS3, то дальше можете не читать, вам не повезло (в PS3 нельзя менять МАC адрес, или надо менять МАС адрес закреплённый за вами у провайдера на МАС приставки, а в компе сменить МАС ручками в настройках сетевого соединения - настройки сетевой карты - найти пункт где можно вписать МАС адрес, вписывать без тире), если у вас Xbox 360 то вам надо записать на бумажку все настройки сети (если у вас они специальные, а не определяемые по умолчанию, т.е. посмотрите настройки сетевого соединения пункт "Протокол интернета (TCP/IP) - Свойства), записать МАС адрес (его ещё называют физический адрес) и ввести всё это (или только МАС) в настройки сети в приставке. Где узнать МАС:
Пуск - Выполнить - cmd - ipconfig /all
смотрим строку "Физический адрес". Всё, можете подключать Х360 напрямую.
В Висте надо найти пункт "Выполнить" в меню "Пуск". Я искал его по поиску, т.к. точно не знаю где он там.

Второе - через роутер. Самое удобное, но надо настроить правильно роутер, что зачастую не так легко, как кажется. Зато не надо менять каждый раз провода и включать комп чтобы поиграть в инете с приставки.

Если у вас ADSL - то посмотрите сколько у вас сетевых выходов в вашем модеме. Если больше одного, то значит ваш модем может работать в режиме роутера. Вам надо разобраться как это сделать (это должно быть несложно) и тогда вам и в компе ничего не надо будет запускать для выхода в инет, и приставку можно подключить напрямую к модему и ничего в ней (в приставке) не настраивать дополнительно. Всё должно работать.
Если вам не повезло и сетевой выход из модема один - то ничего страшного, вы всё ещё можете подключить напрямую, но в приставке надо буюет настроить РРРоЕ параметры, т.е. ввести логин и пароль вашего ADSL подключения, ну и придётся перетыкать сетевые провода (провод).
Если из вашего модема только USB выход, то вы никак не сможете подключить модем к приставке напрямую, только через комп.

Если у вас VPN, то вам только или через комп или через роутер. Причём надо ещё уточнить будут ли вообще работать роутеры в вашей сети (скорее всего будут, но мало-ли).

В принципе можно подключиться даже если у вас только обычный диал-ап модем через компьютер (способ аналогичен тому что описан ниже), но есть ли в этом смысл?